Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/19535
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMatos, Paulo Rogério Faustino-
dc.contributor.authorAlex, Patrick Lima-
dc.date.accessioned2016-09-12T19:37:05Z-
dc.date.available2016-09-12T19:37:05Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationALEX, Patrick de Lima. Modelagem condicional e específica de risco: qual o futuro das empresas X ?/ Patrick de Lima Alex. - 2016. 42f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2016.pt_BR
dc.identifier.urihttp://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/19535-
dc.description.abstractThe EBX Group, founded more than 30 years had his Golden pace in 2007, when it created the OGX, Company Exploration and Production of Oil and Gas natural Realizing in 2008, the Biggest IPO in the history of BM & F Bovespa the raising of 4.1 billion dollars. In 2013, as the X group companies, showed -If of insolvent to repay loans and generate results for OS shareholders, officially declaring the default. In this article, raises -If a discussion of the group's portfolio of Risk Management EBX, through the Value at Risk, in your version parametric unconditional Gaussian Proposing the adopted technique could give indications of the risk of OGX break and this can break the relationship with the other companies in the group EBX.pt_BR
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.subjectRisco (economia)pt_BR
dc.titleModelagem condicional e específica de risco: qual o futuro das empresas X ?/pt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.abstract-ptbrO Grupo EBX, fundado há mais de 30 anos, teve seu tempo áureo em 2007, quando foi criada a OGX, empresa de exploração e produção de petróleo e gás natural, realizando, em 2008, o maior IPO da história da BM&F Bovespa com a captação de 4,1 bilhões de dólares. Em 2013, as empresas do grupo X mostraram-se insolventes para pagar os empréstimos e gerar resultado para os acionistas, declarando oficialmente o default. Neste artigo, levanta-se a discussão sobre a gestão de risco da carteira do grupo EBX, através do Value at Risk, em sua versão paramétrica gaussiana incondicional. Propondo-se a técnica adotada poderia dar indícios do o risco de quebra da OGX e a relação dessa possível quebra com as outras empresas do GRUPO EBX.pt_BR
Appears in Collections:CAEN - Dissertações defendidas na UFC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_dis_plalex.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.