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Title in Portuguese: O que motiva o default das famílias? modelagem da inadimplência dos estados brasileiros
Author: Silva Júnior, Roberto Carlos Sampaio
Advisor(s): Reinaldo, Luciana Moura
Co-advisor(s): Matos, Paulo Rogério Faustino
Keywords: Inadimplência (Finanças)
Risco (Economia)
Issue Date: 2014
Citation: SILVA JÚNIOR, Roberto Carlos Sampaio. O que motiva o default das famílias? modelagem da inadimplência dos estados brasileiros. 2014. 39 f. TCC (graduação em Ciências Atuariais) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza-CE, 2014.
Abstract in Portuguese: Desde o acordo de Basileia I há uma intensidade no monitoramento do risco de risco de crédito, principalmente o da inadimplência, para que não ocorram crises financeiras, pois os custos acarretados vão além da falência de bancos, gerando altas perdas de produtos e emprego, que no todo geram altos custos para a sociedade. Entretanto, este trabalho contribui para a análise de risco de crédito, pois investiga o default dos estados brasileiros e do Distrito Federal através da estimação de modelo para inadimplência, no qual utiliza dados anuais entre 2004 e 2012, onde as variáveis macroeconômicas foram coletadas através do IPEA e a variável estudada pelo BACEN, assim extraído 243 observações para cada fator. A resposta do modelo acarretou na relação positiva entre a variável endógena e as variáveis: índice de Gini,renda per capita, volume de crédito ofertado e taxa de desemprego. A prévia relação da inadimplência com coeficiente de distribuição de renda demonstra mais um meio de controle dessa taxa pelo governo. Renda demonstrou negativamente relacionada, portanto uma maior renda deve gerar baixa inadimplência, porém tal ligação deve se dar ao nível de poupança que a renda proporciona, tal ligação foi sugerida para próximos estudos. O volume de crédito e a taxa de desemprego mostram-se positivamente relacionadas com a variável dependente. O trabalho acrescenta a literatura, fortalecendo a relação de causa do default com variáveis já utilizadas e acrescenta relacionamentos não frequente visto entre variáveis macroeconômicas e a quebra ou atraso de acordos financeiros.
Abstract: Since the Basel agreement there is an intensity I in risk monitoring credit risk, mainly in default, that financial crises do not occur because the costs entailed going beyond the failing banks, generating high losses of products and employment, which in whole generate high costs to society. However, this work contributes to the analysis of credit risk because the default investigates Brazilian states and the Federal District by estimating model for default, which uses annual data between 2004 and 2012, where the macroeconomic variables were collected through IPEA and the variable studied by the Central Bank thus extracted 243 observations for each factor. The response of the model resulted in a positive relationship between the endogenous variable and the variables: the Gini index, per capita income, amount of credit offered and the unemployment rate. The prior relationship with the default coefficient of income distribution demonstrates a means to control this rate by the government. Income showed negatively related, so a higher income should generate low default, but this link must be given to the level of savings income provides such connection was suggested for future studies. The volume of credit and unemployment show was positively related to the dependent variable. The work adds to the literature, strengthening the relationship because of default with variables already used and adds infrequently seen relationships between macroeconomic variables and the breakdown or delay financial arrangements.
URI: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/30430
metadata.dc.type: TCC
Appears in Collections:CIÊNCIAS ATUARIAIS - Monografias

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