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Title in Portuguese: Bootstrap: uma análise do desempenho dos investidores do mercado de ações nacionais em 2015
Author: Mendes, Francisco Marcelo Muniz
Advisor(s): Matos, Paulo Rogério Faustino
Keywords: Bootstrap
CAPM
Alfa de Jensen
Issue Date: 2017
Citation: MENDES, Francisco Marcelo Muniz. Bootstrap: uma análise do desempenho dos investidores do mercado de ações nacionais em 2015. 2017. 35 f. TCC (graduação em Ciências Atuárias ) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza-CE, 2017.
Abstract in Portuguese: O presente trabalho tem como objetivo verificar se os retornos obtidos pelas 300 ações mais transacionadas no ano de 2015 foram obtidos pelo desempenho do investidor ou pelo acaso. Para tanto as ações foram divididas em 10 portfólios de 30 ações cada, para daí ser estimado o CAPM para cada um dos 10 portfólios e, em seguida, aplicada a técnica de bootstrap. Como objetivos secundários será feita a comparação dos resultados reais com os simulados e uma descrição através de alfas e betas de cada um dos portfólios. Os resultados mostram que para nenhum dos portfólios pode-se dizer que houve perícia na hora de montar as carteiras, apesar dos alfas positivos.
Abstract: This study aims to determine if the returns earned by 300 shares mostly traded in 2015 were obtained by the good performance of the investor or by chance. For both actions were divided into 10 portfolios 30 shares each for the CAPM then be estimated for each of the portfolios 10 and then applied to bootstrap technique. As secondary objectives will be the compare of the actual results with the simulated and a description using the alphas and betas for each of portfolios. The results show that for none of the portfolios it can be said that there was skill in setting up the portfolios, despite the positive alphas.
URI: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/31119
metadata.dc.type: TCC
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