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Título: Risco bancário e disciplina de mercado
Autor(es): Siqueira, Rogério Moreira de
Orientador(es): Jorge Neto, Paulo de Melo
Palavras-chave: Risco Bancário
Risco Moral
Data do documento: 2009
Citação: SIQUEIRA, Rogério Moreira de (2009)
Resumo: Este trabalho busca estudar como os custos de agência e o risco moral afetam as decisões dos bancos brasileiros quanto ao nível de risco que estão dispostos a assumir, uma vez que determinando o comportamento destes bancos fica mais fácil formular políticas preventivas à ocorrência de crises. Como contribuição em relação à literatura existente pode-se destacar a tentativa de modelar a variância levando em conta o problema da heterocedasticidade condicional e verificar como os bancos têm se comportado durante as crises observadas na última década. Os resultados deste trabalho apontam que o risco sistêmico foi menos expressivo do que o risco específico na composição do risco total e que, dadas as características dos bancos brasileiros, a estrutura de propriedade e o franchise value tendem a afetar os riscos totais e específicos de forma inversa, no entanto no que diz respeito ao risco sistemático não há uma relação bem definida. Palavras-
Abstract: This work search to study as the agency costs and the moral hazard affect the decisions of the Brazilian banks as for the risk level that it are willing to assume, once determining the behavior of these banks is easier to formulate preventive politics to the occurrence of crises. As contribution in relation to the existent literature can stand out the attempt to model the variance taking into account the problem of the conditional heteroscedasticity and to verify as the banks have if held durant during the crises observed in the last decade. The results of this work point that the systemic risk was less expressive than the specific risk in the composition of the total risk and that, given the characteristics of the Brazilian banks, the property structure and the franchise value tend to affect the total and specific risks in an inverse way, however in what concerns the systematic risk no there is a very defined relationship.
Descrição: SIQUEIRA, Rogério Moreira de. Risco bancário e disciplina de mercado. 2009. 71f. Dissertação (mestrado) - Programa de Pós Graduação em Economia,Caen, Universidade Federal do Ceará, Faortaleza, 2009.
URI: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5441
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