A liquidez da economia brasileira: uma análise da evolução em um cenário de crise financeira e de calendário eleitoral no período 1995 - 2014

Rocha, Rubens Gustavo Nocrato

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dc.contributor.advisor	Simonassi, Andrei Gomes	-
dc.contributor.author	Rocha, Rubens Gustavo Nocrato	-
dc.date.accessioned	2016-02-19T20:44:33Z	-
dc.date.available	2016-02-19T20:44:33Z	-
dc.date.issued	2014	-
dc.identifier.citation	ROCHA, Rubens Gustavo Nocrato. A liquidez da economia brasileira: uma análise da evolução em um cenário de crise financeira e de calendário eleitoral no período 1995-2014. 2014. 49f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza-Ce, 2014.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15244	-
dc.description.abstract	This paper analyzes the Brazilian economy liquidity dynamics from January 1995 and June 2014, taking into consideration the possible effects of international crisis and elections around available payment vehicles. Applying an endogenous threshold autoregressive model of cash time series and credits from Brazilian Central Bank, estimates were captured so that allows conclude that the economic liquidity dynamic given that tends to explode, however is not tied to the international crisis and the political scenario, the sensitivity around macroeconomics scenarios is perceived among its vehicles with more liquidity which shows regime change to the studied time. The results show that it is expected a stable economic scenario in long term and that there is a very low probability that the economy liquidity will be affected by the elections.	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.subject	Calendário eleitoral	pt_BR
dc.subject	Crises internacionais	pt_BR
dc.subject	Economia brasileira	pt_BR
dc.title	A liquidez da economia brasileira: uma análise da evolução em um cenário de crise financeira e de calendário eleitoral no período 1995 - 2014	pt_BR
dc.type	Dissertação	pt_BR
dc.description.abstract-ptbr	O presente trabalho analisa a dinâmica da liquidez da economia brasileira no período de janeiro/1995 a junho/2014, considerando os possíveis efeitos das crises internacionais e de calendário eleitoral sobre os meios de pagamento disponíveis. Aplicando um modelo autorregressivo com valor limite endógeno aos dados das séries temporais de moedas e créditos buscadas no Banco Central do Brasil, foram obtidas estimativas que permitem inferir que a dinâmica da liquidez da economia segue uma tendência explosiva e que, muito embora não esteja consistentemente relacionada a choques de crises internacionais e de cenário político, a sensibilidade desses agregados monetários aos choques macroeconômicos é perceptível apenas em seus meios com maior liquidez, os quais apresentaram mudança de regime no período estudado. Em conjunto, os resultados sugerem ainda que a situação econômica esperada no longo prazo é estável e que são fracos os indícios de que a liquidez da economia seja afetada pelo calendário eleitoral.	pt_BR
Appears in Collections:	PEP - Dissertações defendidas na UFC

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