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Título: Três ensaios em macroeconometria
Autor(es): TrompierI neto, Nicolino
Orientador(es): Castelar, Luiz Ivan de Melo
Coorientador(es): Linhares, Fabrício Carneiro
Palavras-chave: Inflaçao
Data do documento: 2009
Citação: TROMPIERI NETO, Nicolino
Resumo: A tese intitulada “Três Ensaios em Macroeconometria” é composta de três capítulos. O primeiro capítulo aplica um modelo em painel dinâmico para analisar a convergência da taxa de crescimento do PIB per capita, numa abordagem não linear através de um efeito threshold para os vinte e seis Estados brasileiros mais o Distrito Federal, durante o período 1985-2005. Os resultados indicam a existência de dois clubes de convergência, um formado pelos estados que se encontram no regime de baixa renda, formado pelos estados da região nordeste, norte (com exceção do estado do Amazonas) e o estado de Goiás, enquanto que o outro clube é formado por aqueles que se encontram no regime de alta renda, compostos pelos estados da região sul e sudeste, mais os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. No segundo capítulo aplica-se uma formulação de tendências comuns às variáveis PIB real, taxa de juros SELIC nominal, oferta monetária do agregado M1 e taxa de inflação IPCA, para extrair uma medida de núcleo de inflação com características fowardlooking. Após determinar o núcleo de inflação para o IPCA, testam-se as condições para uma medida de núcleo segundo Marques et al. (2003) juntamente com duas outras medidas de núcleo fornecidas pelo Banco Central do Brasil. Por último testam-se a acurácia de previsões fora da amostra feitas por essas medidas para o IPCA. Os resultados confirmam que a medida de núcleo por tendências comuns tem um bom poder preditivo. O terceiro capítulo testa a hipótese da paridade do poder de compra (PPP) para o Brasil durante o período de 1985 a 2008 através da aplicação dos testes de raiz unitária em painel com dependência transversal apresentados em Moon e Perron (2004) e Pesaran (2007). Utiliza-se como base de dados o inflação INPC para nove regiões metropolitanas: Belo Horizonte, Belém, Curitiba,Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Os resultados mostram mudança de persistência após a implementação do Plano Real. Enquanto que no período de alta inflação a hipótese de Paridade do Poder de Compra PPP é satisfeita, no período de estabilização de preços a PPP não é satisfeita. Este resultado é fortalecido através da análise das estatísticas descritivas dos dados.
Abstract: The thesis entitled "Três Ensaios em Macroeconometria" is composed of three chapters. The first chapter applies a dynamic panel model to analyze the convergence rate of growth of GDP per capita, non-linear approach using a threshold effect for the twenty-six Brazilian states plus the Distrito Federal during the period 1985-2005. The results indicate the existence of two convergence clubs, one formed by the states that are in the regime of low income, formed by the Northeast region, north (with the exception of the state of Amazonas) and the state of Goiás, while other club consists of those who are in the regime of income, formed by the states of South and Southeast, over the states of Mato Grosso, Mato Grosso do Sul and Distrito Federal. The second chapter presents a formulation of common trends in the variables real GDP, nominal interest rate Selic, money supply of M1 and IPCA inflation rate, to extract a measure of core inflation with features foward-looking. After determining the core inflation for the IPCA, we tested the conditions for a measure of core second Marques et al. (2003) along with two other core measures provided by the Banco Central do Brasil. Finally, we tested the accuracy of forecasts out of sample made by these measures to the IPCA. The results confirm that the measure of core inflation by common trends have a good predictive power. The third chapter tests the hypothesis of purchasing power parity (PPP) in Brazil during the period 1985 to 2008 by applying the unit root tests in panel with cross section dependence presented in Moon and Perron (2004) and Pesaran (2007 ). We tested the index of inflation INPC for nine metropolitan areas: Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo and Salvador. The results show a change in persistence after the Plano Real. While in the period of high inflation the PPP is satisfied, the period of stabilization of prices to PPP is not satisfied. This result is strengthened by examining the descriptive statistics of the data.
Descrição: TROMPIERI NETO, Nicolino. Três ensaios em macroeconometria. 2009. 95f. Tese (Doutorado em Economia) Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009.
URI: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/1041
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