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Título: Modelagem de tendências e ciclos comuns dos índices setoriais da BMF e BOVESPA
Autor(es): Ribeiro, Daniel Canamary Silveira
Orientador(es): Matos, Paulo Rogério Faustino
Coorientador(es): Trompieri Neto, Nicolino
Palavras-chave: BMF E BOVESPA
Ciclos comuns
Integração financeira
Tendências comuns
Data do documento: 2016
Citação: RIBEIRO, Daniel Canamary Silveira (2016)
Resumo: Esse trabalho visa analisar os índices setoriais da BMF&Bovespa de uma forma inédita ao analisar as hipóteses de integração e de contágio financeiros utilizando a metodologia de tendências e ciclos comuns, correlacionando-as, se possível, com os fatos e teorias econômicas. O teste de co-integração e o teste de ciclos comuns confirmam a existência da relação de equilíbrio entre as variáveis tanto no longo como no curto prazo. A existência dessas relações corrobora a aplicação do teste de causalidade de Granger que identifica quais variáveis podem reagir entre si e em que direções isso ocorre. Esta informação é particularmente importante na análise de mercados de ações quando se montam estratégias para a alocação de ativos. Os resultados dos testes possibilitam a correlação teórica entre os resultados estatísticos, os fatos e a teoria econômica.
Abstract: This work aims to analyze the sectorial index of BMF &Bovespa in an unprecedented way analysing the chances of integration and financial contagion using the methodology of trends and common cycles; correlating them, if possible, with the facts and economic theories. The co-integration test and the common cycles test confirm the existence of an equilibrium relation among the variables in both long and short term. The existence of these relation supports the application of Granger causality test to identify which variables can react with each other and in which directions it occurs. This information is particularly important in stock markets analysis when mounting strategies for asset allocation. Tests results enabled the theoretical correlation between statistics, facts and economic theory.
Descrição: RIBEIRO, Daniel Canamary Silveira. Modelagem de tendências e ciclos comuns dos indices setoriais da BMF e BOVESPA. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2016. 34f.
URI: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/21923
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