Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/29287
Title in Portuguese: Jogos empíricos de entrada: uma aplicação ao setor bancário brasileiro
Author: Jucá, Jader Garcia
Advisor(s): DeSouza, Sérgio Aquino
Keywords: Economia
Microeconomia
Organização industrial
Teoria dos jogos
Issue Date: 2017
Citation: JUCÁ, Jader Garcia. Jogos empíricos de entrada: uma aplicação ao setor bancário brasileiro. 2017. 25f. - Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, Fortaleza (Ce), 2017
Abstract in Portuguese: O setor bancário brasileiro é bastante concentrado, temos que 68% do total dos ativos são detidos por cinco bancos. Outra característica desse setor é a participação dos bancos públicos, ele detêm 42% dos ativos. Este trabalho busca investigar a competição do setor bancário brasileiro ao nível municipal através da metodologia de jogos empíricos. A entrada no setor bancário é modelada como um jogo simultâneo de entrada com informação incompleta. O modelo transforma as ações de competição entre bancos em probabilidades de entrada, mostrando a possibilidade de um banco entrar em um determinado mercado e não a sua entrada de fato. As decisões dos bancos giram em torno do trade-off existente entre maior competição e o desejo por certas características do mercado. O modelo é desenvolvido para os seis maiores bancos em ativos e inclui controles regionais para maior robustez. Os resultados mostram que as regiões Norte e Nordeste são as menos atrativas para a atividade bancária, enquanto que a região Sul e Sudeste são as mais atrativas. Outro resultado obtido mostra que os outros bancos se beneficiam da presença da CAIXA, o que não ocorre para o Banco do Brasil e os brancos privados.
Abstract: The Brazilian banking sector is very concentrated, we have that 68% of the total assets are held by five banks. Another feature of this sector is the participation of public banks, they held 42% of assets. This paper seeks to investigate the competition of the Brazilian banking sector through the methodology of empirical games. Entry into the banking sector is modeled as a simultaneous entry game with incomplete information. The model transforms actions of competition between banks into entry probabilities, showing the possibility of a bank entering in a given market and not the entry in fact. The decisions of the banks revolve around the existing trade-off between greater competition and the desire for certain market characteristics. The model is developed for the six largest banks in assets and includes controls for greater robustness. The results show that the North and Northeast regions are the less attractive for banking activity, while the South and Southeast are the most attractive. Another result obtained shows that the other banks benefit from the presence of CAIXA, which is not the case for Banco do Brasil and the private banks.
URI: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/29287
metadata.dc.type: Dissertação
Appears in Collections:CAEN - Dissertações defendidas em outras instituições

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_dis_jgjuca.pdf607,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.