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Title in Portuguese: Curva de Philips para a previsão da taxa de inflação nos países do G7
Author: Silva, Erika Vanessa Alves da
Advisor(s): Ferreira, Roberto Tatiwa
Keywords: Previsão econômica
Econometria
Inflação
Issue Date: 2013
Citation: SILVA, Erika Vanessa Alves da. Curva de Philips para a previsão da taxa de inflação nos países do G7. 2013. 30 f. TCC (graduação em Ciência Econômicas) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza-CE, 2013.
Abstract in Portuguese: Este trabalho compara previsões da taxa de inflação trimestral dos países que compõe o grupo G7, que é composto pelas sete maiores economias do mundo, feitas a partir de modelos de séries temporais, como ARMA e VAR, e modelos da curva de Phillips no período de 1995 a 2010. Outra abordagem será o uso de modelos de curva de Phillips com modelagem ARMA dos resíduos. Não há um consenso acerca da superioridade das previsões geradas por modelos de curva de Phillips sobre os modelos de séries temporais. Dessa forma, a partir das previsões geradas, será possível a avaliação da eficiência preditiva da curva de Phillips, em comparação com os diferentes modelos em estudo e, classificando assim, o modelo mais eficiente nos resultados preditivos. Os resultados mostraram que o modelo ARMA se mostrou mais eficiente em relação aos outros modelos, com exceção da Alemanha. Porém, com a inserção do processo ARMA na modelagem da curva de Phillips, a situação foi invertida em favor destes modelos que passaram a gerar previsões mais eficientes para quase todos os países desenvolvidos, sendo a França a única exceção. Os modelos VAR não obtiveram bons resultados para nenhum dos países analisados.
Abstract: This paper compares the forecasts of quarterly inflation rate of countries that compose the G7, which is composed by the seven largest economies in the world, made from time series models such as ARMA and VAR models and the Phillips curve. Another approach is the use of the Phillips curve models with ARMA modeling of waste. There is no consensus about the superiority of forecasts generated by models of the Phillips curve on the time series models. Thus, based on the predictions generated, it is possible to evaluate the efficiency of predictive Phillips curve in comparison to the different models under study and thereby classifying the model predictive results in more efficient. The results showed that the ARMA model is more efficient compared to other models, with the exception of Germany. However, with the insertion of the ARMA process in modeling the Phillips curve, the situation was reversed in favor of these models that generate predictions became more efficient in almost all developed countries, France being the only exception. VAR models have not obtained good results for any of the countries analyzed
URI: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/32732
metadata.dc.type: TCC
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