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Autor(es): Oliveira, Átila Einstein de
Orientador(es): Arraes, Ronaldo de Albuquerque e
Data do documento: 2005
Citação: OLIVEIRA, Átila Einstein de (2005)
Resumo: A dissertação trata da gestão de investimentos das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) no Brasil. O tema é abordado em cinco capítulos. No primeiro, é apresentado uma visão atuarial dessas entidades, através de um breve histórico sobre o setor, e dos conceitos envolvidos no seu estudo. No segundo, a abordagem é financeira, destacando os segmentos do mercado financeiro brasileiro, onde as entidades aplicam seus recursos e discorrendo sobre as modernas técnicas de geração de cenários econômicos. No terceiro capítulo mostramos as modelagens mais utilizadas em se tratando de dimensionamento de ativos financeiros. No quarto é realizada uma explanação sobre modelagem de passivos atuariais em fundos de pensão. No último capítulo é mostrado um estudo de caso com sua implementação e análise. O resultado deste trabalho foi a definição e implementação de um modelo de ALM simplificado para ser utilizado em um Fundo de Pensão com Plano de Benefício do Tipo Benefício Definido.
Abstract: This study broachs the management of the investments of a Brazilian pension fund - EFPC. The theme is described in five chapters. In the first one is presented a actuarial vision of a EFPC, through a short historic about the sector and about the concepts involved especially concerning to the segments of the Brazilian financial Market. In the second, where the EFPC invests his resources and talking about the modern techniques of generation of economics scenario. In the third chapter we show the most used modeling in dimension of financial actives. The fourth shows a explanation about Modeling of Actuaries passives in pension funds. In the last one is showed a study of case including their implementation and analysis. The result of this work was definitions and implementation of a model of simplified ALM to be used in a pension fund with a defined benefit plans.
Descrição: OLIVEIRA, Átila Einstein de. Entidades fechadas de previdência privada no Brasil - política de investimentos em fundos de pensão - ALM. 2005. Dissertação (mestrado profissional em economia de empresas) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará Fortaleza-CE, 2005.
URI: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6434
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