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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/67120| Tipo: | TCC |
| Título: | Endividamento público e produção no Brasil: uma análise de séries temporais |
| Autor(es): | Santos, Rafael Cavaliere dos |
| Orientador: | Penna, Christiano Modesto |
| Palavras-chave: | Dívida pública - Economia;Produto Interno Bruto - Brasil;Vetor de correção de erros - Economia |
| Data do documento: | 2021 |
| Citação: | SANTOS, Rafael Cavaliere dos. Endividamento público e produção no Brasil: uma análise de séries temporais. 2021. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. |
| Resumo: | Esta pesquisa foi dedicada a investigar a relação de causalidade entre endividamento público e produção na economia brasileira. Foi estimado um modelo do tipo Vetor de Correção de Erros (VEC), que permite observar o efeito feedback entre as variáveis das regressões. A partir do modelo foram obtidos os testes de causalidade de Granger, funções impulso resposta e a decomposição da variância do erro de previsão. Empregaram-se dados mensais de dezembro de 2006 a outubro de 2021 da Dívida Bruta do Governo Geral (%PIB), PIB a preços correntes, taxa Selic, taxa de câmbio (R$/US$), IPCA e Necessidade de Financiamento do Setor Público (%PIB). Além da relação entre PIB e dívida, foram observadas as interações dessas variáveis com o resultado primário do governo, taxa de câmbio, juros e inflação. Os principais resultados encontrados mostram que, para o período analisado, o estoque de dívida e o resultado primário causaram variações no PIB, enquanto a dívida foi causada pela taxa de juros. |
| Abstract: | This paper was dedicated to investigate the causal relationship between public debt and production in the Brazilian economy. An Error Correction Vector (VEC) model was estimated, wich allows observing the feedback effect between the variables in the regressions. The Granger’s causality tests, impulse response functions and the forecast error variance decomposition were taken from the model. Monthly data from December 2006 to October 2021 were used for Gross General Government Debt (%GDP), GDP at current prices, Selic rate, Exchange rate (R$/US$), IPCA and NFSP (%GPD). In addition to the relationship between GPD and debt, interactions of these variables with the government’s primary result, exchange rate, interest rate and inflation were observed. The main results show that, for the period analyzed, the debt stock and government’s primary result caused variations in GPD, while the debt was caused by the interest rate. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/67120 |
| Aparece nas coleções: | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Monografias |
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